Building Forex Trading System

Handelssystemer: Konstruere et system 13 Så langt har vi diskutert de grunnleggende komponentene i handelssystemer, kriteriene de må møte, og noen av de mange empiriske beslutninger som en systemdesigner må gjøre. I denne delen skal vi undersøke prosessen med å bygge et handelssystem, overveielsene som må gjøres, og noen viktige punkter å huske. Seks-trinns systemkonstruksjon 1. Oppsett - For å begynne å bygge et handelssystem trenger du flere ting: Data - Fordi systemdesigneren må bruke omfattende backtesting. Tidligere prishistorikk er viktig for å bygge et handelssystem. Slike data kan integreres i handelssystemutviklingsprogramvare, eller som en egen datafeed. Live data er ofte gitt for en månedlig avgift, mens alderen data kan fås gratis. Programvare - Selv om det er mulig å utvikle et handelssystem uten programvare, er det svært upraktisk. Helt siden slutten av 90-tallet, har programvare blitt en integrert del av å bygge handelssystemer. Noen vanlige funksjoner gjør det mulig for næringsdrivende å gjøre følgende: Sett opp handler automatisk - Dette krever ofte tillatelse fra meglerens slutt fordi det må være en konstant tilkobling mellom programvaren og meglerhuset. Handler må utføres umiddelbart og til eksakte priser for å sikre samsvar. For å få programvareplassen din for deg, er alt du trenger å gjøre, å skrive inn kontonummer og passord, og alt annet gjøres automatisk. Vær oppmerksom på at bruk av denne funksjonen er strengt valgfri. Kode et handelssystem - Denne programvarefunksjonen implementerer et proprietært programmeringsspråk som lar deg enkelt bygge regler. MetaTrader bruker for eksempel MQL (MetaQuotes Language). Heres et eksempel på sin kode for å selge hvis fri marginal er mindre enn 5000: Hvis FreeMargin lt 5000, avslutt deretter Ofte, bare å lese manualen og eksperimentere skal tillate deg å hente opp grunnleggende om språket din programvare bruker. Backtest din strategi - Systemutvikling uten backtesting er som å spille tennis uten en racket. Systemutviklingsprogramvare inneholder ofte en enkel backtesting-applikasjon som lar deg definere en datakilde, inntast kontoinformasjon og backtest i hvilken som helst tid med et museklikk. Her er et eksempel fra MetaTrader: Etter at backtestet er kjørt, genereres en rapport som beskriver spesifikkene til resultatene. Denne rapporten inneholder vanligvis fortjeneste, antall mislykkede handler, etterfølgende dager ned, antall handler og mange andre ting som kan være nyttige når du prøver å bestemme hvordan du feilsøker eller forbedrer systemet. Til slutt oppretter programvaren vanligvis en graf som viser veksten i investeringen gjennom hele testperioden. 2. Design - Designet er konseptet bak systemet, måten parametrene brukes til å generere en fortjeneste eller tap på. Du implementerer disse reglene og parametrene ved å programmere dem. Noen ganger kan denne programmeringen gjøres automatisk via et grafisk brukergrensesnitt. Dette lar deg lage regler uten å lære et programmeringsspråk. Her er et eksempel på et bevegelige gjennomsnittsoverskridelsessystem: Hvis SMA (20) CrossOver EMA (13) deretter angir Hvis SMA (20) CrossUnder EMA (13) og avslutter Regler som disse som legges inn i kode, tillater programvaren automatisk generere oppføring og utganger på punktene når reglene gjelder. Her ser designgrensesnittet ut på MetaTrader: Systemet er opprettet ved å bare skrive reglene i vinduet og lagre dem. Referanser for de forskjellige tilgjengelige funksjonene (for eksempel oscillatorer og lignende) kan bli funnet ved å klikke på bokikonet. De fleste programvare vil ha en lignende referanse tilgjengelig enten i selve programmet eller på nettsiden. Etter å ha opprettet de ønskede reglene og kodet systemet, lagrer du bare filen. Deretter kan du sette den i bruk ved å velge den på hovedskjermen. 3. Beslutningstaking - Det er mange beslutninger som skal gjøres på dette tidspunktet: Hvilket marked ønsker jeg å handle i? 13 Hvilken tidsperiode skal jeg bruke? 13 Hvilken prisserie skal jeg bruke? 13 Hvilken delmengde av aksjer skal jeg bruke til testing? Hold inne Husk at handelssystemer konsekvent skal tjene penger på mange markeder. Ved å tilpasse tidsperioden og prisserien for mye, kan du ødelegge resultatene og gi ukarakteristiske resultater.4. Øvelse - Backtesting og papirhandel er avgjørende for vellykket utvikling av et handelssystem: Kjør flere backtests på ulike tidsperioder og sørg for at resultatene er konsistente og tilfredsstillende. Papirhandel systemet (bruk imaginære penger, men registrer handler og resultater), og igjen, se etter konsekvent lønnsomhet. Kontroller med jevne mellomrom for feil i programmet eller utilsiktede handler. Disse kan være et resultat av feil programmering eller manglende forutsetning av visse omstendigheter som har uønskede konsekvenser. 5. Gjenta - Gjentakelse er nødvendig. Fortsett å jobbe på systemet til du konsekvent kan tjene penger på de fleste markeder og forhold. Det er alltid uforutsette hendelser som oppstår så snart et system går live. Her er noen faktorer som ofte forårsaker skjevde resultater: Transaksjonskostnader - Pass på at du bruker den virkelige kommisjonen. og litt ekstra for å ta hensyn til unøyaktige fyllinger (forskjell mellom bud og pris). Med andre ord, unngå slippe (For å se på hva dette er og hvordan det skjer, se forrige avsnitt i denne opplæringen.) Vekten - Ikke ignorere tapende handler, hold øye med alle handler. Optimalisering - Ikke overoptimere systemet. Med andre ord, skreddersy ikke systemet til et meget spesifikt markedsmiljø, prøv å være lønnsomt så bredt som mulig. Risiko - Aldri ignorere eller glemme risiko. Det er svært viktig å ha måter å begrense tap (ellers kjent som stopp-tap), og måter å låse inn fortjeneste (ta fortjeneste). 6. Handel - Prøv det, men forvent utilsiktede resultater. Pass på at du bruker ikke-automatisert handel til du er sikker på systemets ytelse og konsistens. Det tar lang tid å utvikle et vellykket handelssystem, og før du fullfører det, må du kanskje tåle noen live trading tap for å oppdage feil: Back testing kan ikke perfekt representere live markedsforhold, og papirhandel kan være unøyaktig. Hvis systemet mister penger, gå tilbake til tegnebrettet og se hvor det gikk galt (se trinn 5). Konklusjon Disse seks trinnene gir deg oversikt over hele prosessen med å bygge et handelssystem. I neste avsnitt vil vi bygge videre på denne kunnskapen og ta en mer grundig titt på feilsøking og modifisering. Forex Trading System: Hvordan bygge og designe det Forex trading system. Forex markedet er et internasjonalt valutamarked hvor noen valutaer er kjøpt og de andre selges tilsvarende. Trading i Forex-markedet går i valutapar som EURUSD for EuroUS Dollar på USDJPY for US DollarJapanese Yen, og det er lite sannsynlig at det er noen eksterne kontroller. Transaksjonene mellom motparter i Forex markedet utføres via elektronisk nettverk eller over telefon. Det er derfor Forex markedet er kjent som et interbankmarked. Det er ikke noe handelssenter for valutamarkedet i motsetning til futures og aksjemarkeder. Den lånte kapitalen brukes ofte til handel i Forex. I dette tilfellet utføres valutaspekulasjoner ved å få en kredittlinje, som kalles marginell handel. Dette faktum bekrefter at du kan handle i Forex uten å bli levert av noen ekte penger. Derfor kan næringsdrivende håndtere store transaksjoner med høy hastighet og lav avgift uten å ha en betydelig startkapital. Forex har to grunnleggende handelsstrategier: Fundamental og teknisk analyse. Forståelsen av teknisk analyse er å investere penger etter å ha studert tidligere data med håp om at historien ville oppføre seg syklisk. Fundamentalanalyse handler om å analysere ulike fundamentale faktorer i landet, som økonomisk og politisk situasjon, og håper at de vil påvirke valutakursene. Start Forex trading Bare nasjonale banker, multinasjonale selskaper og andre store spillere pleide å ha ubegrenset tilgang til utenlandsk valuta nylig. 1980-årene fødte nye regler som har etablert marginkontoer som gjør deltakelse mulig, selv for små investorer. Forex har fått sin popularitet takket være margin kontoer. Å ha en 1000 investering og 100: 1 margin kontoer får du tilgang til 100.000 midler. En anerkjent megler er vanligvis pålagt for Forex-forhandlere å utføre sine transaksjoner. CFTC (Commodity Futures Trading Commission) registrerer en slik anerkjent megler som FCM (Futures Commission Merchant). Mange nybegynnere handler ofte om 2 feil: starter sin handel uten å ha en strategi og handel som følge av følelser. Det skjer når du, etter å ha nettopp kjøpt og ser på kursnedgangen, begynner panikk og raskt selger bare for å se følgende markedsvekst. Pass på at du mister pengene dine som denne. Lønnsom Forex Trader har en tilstrekkelig strategi og lar ikke hans følelser håndtere handel. Forex Trader krever god utdanning om markedets bevegelser, samt ulike typer ordrer for å utføre sin handel med maksimal fortjeneste og minimumsrisiko. Å forstå markedet sammen med kreftene som påvirker det, er det første skrittet for å bli en vellykket handelsmann. Du kan basere handelsstrategier på denne kunnskapen for vellykket bruk i din handel. Forex har 5 viktigste grupper som deltar i bransjene: Banker, Regjeringer, Korporasjoner, Investeringsfond og handelsmenn. Traders er den eneste gruppen som ikke har en ekstern kontroll, de må bare rapportere til seg selv. En marginalavtale som gjennomføres under etableringen av Forex-kontoen, inneholder påstanden om at enhver handel som megleren anser for risikabelt, kan bli forstyrret av ham. Du kan starte din handel etter å ha opprettet din Forex-konto. Det finnes ulike typer kontoer som tilbys av meglere. Standard innskudd avhenger av megleren, men er vanligvis fra 1000 til 2000, men det er mini kontoer som lar deg bare ha 200. Utnyttelse kan også være annerledes. Du får tilgang til høyere beløp med høyere innflytelse som har samme investering. Du kan finne ut hvordan ulike programvareverktøy og systemet generelt fungerer ved å bruke demo-kontoer. Disse er sterkt anbefalt å bli brukt til hver nybegynner Forex investor. Det er noen verktøy som er felles for alle meglere, til tross for at hver megler har sin egen programvare. Noen vanlige verktøy som du kan forvente å se praktisk ut i noen meglerprogramvare er nyhetsfeeds, sanntidsnotater, tekniske analyser og diagrammer, analyser av fortjeneste og tap. Fibonacci-studier brukes av store mengder Forex-forhandlere over hele verden som handler profesjonelt, og de er grunnlaget for en rekke Forex trading-systemer. En serie tall utgjør Fibonacci-studier. I denne serien dannes hvert tall ved å summere to forrige tall: 1, 1, 2, 3, 5, 8 og 13. Valutahandel vurderer forholdene til Fibonacci mer signifikant. De er derivatene ut av denne rekke av tall, som 0,236, 0,50, 0,382, 0,618, etc. Fibonacci-nivåer (eller prispoeng) beregnes på forhånd for hvert par Forex for å la handelsmannen vite øyeblikkene for å skrive inn eller gå ut av markedet, ettersom prognosene for hans Fibonacci-daghandelssystem kommer i oppfyllelse. Bygg en Forex Trading System Building Forex trading system er forstått å være en viss prosess skapt av flertallet av diagrammer trinnvis. Det er viktig for handelsmenn å forstå. Det er nødvendig med to viktige beslutninger fra handelsmannen i dette første trinnet: Hvilke par valutaer bestemmer han for å handle, og om trending vil være grunnlaget for systemet eller ikke. Bevegelsen til hvert valutapar varierer mye. Noen systemer er sterkt avhengige av trenderne om andre ikke mister effektiviteten både på bearish og ved hausseffektive bevegelser. Oppføringskunnskapen kan virke helt ubrukelig dersom handelsmannen ikke vet hvordan man kan bestille fortjenesten (avslutningsbransjen). 2) Verdivurdering av handelssystem Det er en bunnlinje angående potensiell verdi, og den som brukes til hver Forex trading system. Historisk testing synes å være den beste metoden for å estimere systemverdien. Under denne kontrollen kan du forstå om dette systemet fortjener å følge. 3) Finjustering Du har sannsynlighet for å ha noen uhell ved ditt systemdesign. For å finne dem alle ut og nå maksimal ytelse, bør du bruke den historiske testen. Strammere oppføringsplan gir deg mulighet til å minimere tap av handler. For å unngå hyppige stoppstreff, vurder en stoppgrense. Hvis de tapende handler overstiger pipsene som produseres i gjennomsnitt under handelen, bør du bruke utgangssignalet. 4) Kopiere systemet Dupliser systemet til et antall av de samme, etter at du har bygget grunnlaget, slik at du kan dele duplikater i et sett med komponenter som er tilgjengelige for å danne en ny som har et annet oppsett. 5) Monitor Det siste skrittet som skal tas etter at systemet er klart, er dets testhandler overvåking i demo-kontoen. Det ville være nyttig før du bruker systemet på en ekte konto. Forex online trading system kan kjøpes mot en avgift, tilgjengelig gratis eller utviklet eller tilpasset av investorer basert på egen erfaring og hva som fungerer for dem. Sistnevnte er også den beste veien rundt, da ingen er villige til å dele idiotsikker handelsstrategi hvis de er konstante vinnere. Tross alt, forex eksperter deler ikke den samme ideen på hvilken dag handelssystemer og verktøy er de beste. Når et handelsverktøy er ugjennomsiktig, er dets fulle potensial og analyse ikke klart. Når et verktøy er gjennomsiktig, blir resultatet umiddelbart forstått og klart å se. Boken Komme i gang i Forex Trading Strategies av Michael Duane Archer, Indikatorer er generelt ugjennomsiktig. Diagrammer er gjennomsiktige. En investor kan være en ta og løpe scalper eller holde åpen posisjon for lang sikt, hver med sitt eget sett med strategier. Alt i alt endres grunnleggende handelssystemer ikke. En forex investor kan studere alle indikatorene, signaler, diagrammer og tidligere forestillinger for ulike tidsrom for å utarbeide handelssystemer, men kjernen i disse strategiene er handelsmannen selv. Denne faktoren kan gjøre hele forskjellen som det har vært tilfeller hvor en mesterhandler kan få massiv fortjeneste ved hjelp av grunnleggende system, men ikke omvendt. Jacques Magliolo, forfatter av boken Richer Than Buffett sa, Folk er den svakeste lenken i enhver handelsplan. Følelser er handelsmennens verste fiende. noe som resulterer i feil i dommen. I sin bok oppfordret Magliolo investorer til å ignorere følelsene til massene av investorer og handelsmenn i markedet og lære å kontrollere dine egne følelser. Funnily nok er investorer vanligvis ulykkelige når de har gjort fortjeneste etter et salg, hvis prisene fortsetter å utmerke seg ytterligere. På den annen side vil de føle seg lettet hvis de mister litt penger før deres stop-loss-ordre redder dem fra ytterligere tap. Hvis du ikke allerede har lagt merke til, er det et alvorlig problem i begge scenene, hvor man faktisk føler seg dårlig når han vinner og lettet når han mister. Derfor er de beste daghandelssystemene bygget opp rundt å kontrollere følelser av handelsmannen. Utvikle en diskiplinert tradermentality For å sikre at sinnet ikke lett blir svajd eller påvirket, velg en behagelig posisjonsstørrelse og ikke risikere en høy innsats når du er i tvil. Å ha høyere toleranse nivå av risiko og mulig glitch som slippe kommer inn på et nært sekund. For det tredje, bruk alltid stop-loss ordrer for å beskytte din kapital, men la fortjenesten løpe. Sikkert, denne tilnærmingen krever ytterligere finjustering i hendene på individuelle investorer. Følelser Ta baksetet når du handler Du vil ikke ha rett når det gjelder forex. Ikke at det betyr noe uansett. Husk at nøkkelen er å tjene penger, ikke for at din gutinstinkt skal være riktig eller galt. Denne forutsetningen at forexhandlere har når de er i en tapende strikke, har også en tendens til å la dem tro at markedet er ute for å få dem. I dette tilfellet lar de sine følelser komme til hodet når de tydelig vet at valutamarkedet er for stort til å målrette mot noen. Det er ikke lett å holde seg kult når dine hardt opptjente penger står på spill. For mange erfarne investorer har de lært den harde måten å se pips som pips, og ikke som penger når de handler. Kanskje den ene strategien som mange forex investorer ikke klarte å se og dra nytte av, er å godta tap som et av handelselementet og lære av det. Kineserne har et populært ordtak om å vite styrken av seg selv og motstanderen, en krig kan vunnes 100 ganger ut av 100 slag. Å vite egenskapene til tap, hvordan det oppstår, dets sannsynlige faktorer, forekomsten av det forekommer og hvorfor det skjedde, er et grunnleggende system som investorer ikke kan bære overfor. Ta beregnede risikoer med sannsynlighetskort og indikatorer faller inn i denne kategorien som de gir sannsynligheten for handel. Men tidligere suksesser oppnådd kan føre til at forhandlere er over-selvsikker og forsømmer å ta beregnede risikoer når de kommer inn på markedet. Igjen, dette er et eksempel på den menneskelige naturens ulemper i handel. Når en næringsdrivende hadde en smak av suksess, vil hans respekt for penger avta og være mindre forsiktig og mer overtroisk i handel, en sikker brannoppskrift til forex-helvete. Med disse eksemplene er det klart at de sterkeste handelssystemene i forex innebærer å kontrollere menneskets sinn og følelser, før andre eksterne handelsverktøy kan komme inn på bildet. Uansett hvilke systemer du utvikler for deg selv i fremtiden, må stamme fra innsiden av deg for å virkelig høste fordelene med forex trading. Selv etter vellykket konstruksjon og design av et fungerende handelssystem. en forhandler kan oppleve at hans eller hennes system er mindre enn perfekt. Noen problemer kan oppstå nå og da, for eksempel et arrangement som vil fortsette å generere tap. Kanskje reglene er for store og de må optimaliseres. Denne artikkelen vil vise deg innsatsene i feilsøking og ditt handelssystem bør også optimaliseres for å maksimere fortjenesten og holde tapene på et minimum. Feilsøking Feilsøking er et svært viktig aspekt ved systemutvikling. Et anstendig handelssystem vil vise et overskudd i de fleste markedsforhold, men hvis det til tider gir store tap, vil du kunne jobbe for ikke bare å identifisere problemet, men jobbe for å løse det. Her er fire enkle trinn: 1. Identifiser problemet - I alle tilfeller hvor problemet oppstod under backtesting og begynn med opptak når du oppdager at dette problemet oppstår under live trading. I hvert tilfelle merker du på noen tendenser som følger disse få faktorene: Kartpris eller mønsterserie - det vil være en økning i prisene. Volum - I utgangspunktet vil det være et stort volum og etter det vil det være lavt volum. BidAsk spread - Hvis det skjer en prisstigning under lavt volum, kan det tyde på et stort spredning. Margin - hvis du bruker den. 2. Evaluer problemet - Bruk all relevant informasjon som du samlet for å avgjøre hvordan systemet virket feil eller forårsaket tap. Ofte kan du bruke vanlig sunn fornuft eller ved analyse av transaksjonslogger som megleren gir for deg. Her er noen av betingelsene for de fire faktorene som du finner oppført ovenfor, kunne være årsaken til det identifiserte problemet. 3. Vurder alternativer - Prøv noen løsninger på identifiserbare problemer. Tenk på noen av alternativene som samsvarer med de ovennevnte problemene. Kartprisserier eller mønstre - En ting som er enkelt å gjøre er å få systemet til å vente til prisen blir stabilere før du kjøper. En tommelfingerregel å følge er å bruke forskjellene mellom noen av de foregående prisene og dagens priser. Volum - For å løse dette problemet, kan du bare vente til en aksje har en viss mengde volum før en handel utføres. BidAsk spredt - I stedet for dagens pris, vil du kanskje kjøpe og selge en aksje som er basert på bud og pris. Margin - Hvis risikoen styres effektivt, kan bruk av margin lykkes så vel som lønnsomt. Hvis du ikke vil fortsette å få marginanrop, så prøv å begrense ulempen. Implementering av en løsning - Nå er alt som trengs, å bruke løsningen for å se hvordan det fungerer. Papirhandel er en god ide før du handler med ekte penger. Det kan hende du finner at det er flere regler som kan begrense neddager, men det vil også redusere totalresultatet. Slideshare bruker informasjonskapsler for å forbedre funksjonalitet og ytelse, og for å gi deg relevant reklame. Hvis du fortsetter å surfe på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler på denne nettsiden. Se vår brukeravtale og personvernregler. Slideshare bruker informasjonskapsler for å forbedre funksjonalitet og ytelse, og for å gi deg relevant annonsering. Hvis du fortsetter å surfe på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler på denne nettsiden. Se vår personvernerklæring og brukeravtale for detaljer. Utforsk alle favorittemner i SlideShare-appen Få SlideShare-appen til å lagre for senere, selv frakoblet Fortsett til mobilnettstedet Opplast innloggingsoppføring Dobbeltklikk for å zoome ut Hvordan bygge et handelssystem Del dette SlideShare LinkedIn Corporation kopi 2017Free Forex eBook: The Definitive Guide til å bygge et vinnende handelssystem Forex Education Partners Institutional Market Nyheter amp Blog AxiTrader er et registrert firmanavn for AxiCorp Financial Services Pty Ltd (AxiCorp). AxiCorp (ACN 127 606 348) er autorisert og regulert av Australian Securities amp Investments Commission (ASIC) AFSL nummer 318232. Investering i over-the-counter derivater har betydelige risikoer og er ikke egnet for alle investorer. Du kan miste vesentlig mer enn din opprinnelige investering. Når du kjøper våre derivatprodukter, har du ingen rett, rett eller forpliktelse til den underliggende finansielle eiendelen. AxiCorp er ikke en finansiell rådgiver, og alle tjenester leveres kun utelukkende. AxiCorp er kun autorisert til å gi generell rådgivning, og informasjonen er av generell karakter og tar ikke hensyn til dine økonomiske mål, personlige forhold. AxiCorp anbefaler at du søker uavhengig personlig økonomisk rådgivning. En produktopplysningserklæring (PDS) for våre finansielle produkter og vår Financial Services Guide (FSG) er tilgjengelig på aksitrader eller kan fås gratis ved å ringe AxiCorp på 1300 888 936 (61 2 9965 5830). PDS og FSG er viktige dokumenter og bør vurderes før de bestemmer seg for å kjøpe, holde eller avhende AxiCorps finansielle produkter eller tjenester. Informasjonen på dette nettstedet er kun for australske innbyggere. 169 Copyright 2017 AXICORP Nivå 10, 90 Arthur Street, North Sydney NSW 2060 Takk for at du besøkte AxiTrader. Vær oppmerksom på at innbyggere i landnavn ikke er kvalifisert til å søke om en konto via axitraderau. Hvis du bor i landetavn, vennligst besøk vår nettside for riktig nettside der vi tilbyr fordeler som passer til din lokale region. Hvis du fortsatt vil fortsette, lukk bare dette vinduet. Besøk riktig nettside Nei takk